AXA ROSENBERG实体定居于计算机错误隐藏的证券欺诈bob200体育指控，超过2.4亿美元

Axa Rosenberg Investment Management LLC（ARIM），AXA Rosenberg Group LLC（ARG）和Barr Rosenberg Research Center LLC（BRRC）已同意支付超过2.4亿美元的费用，以解决行政证券欺诈指控，他们隐藏了他们在计算机代码的重要错误bob200体育用于管理客户资产的定量投资模型。美国证券bob200体育交易委员会表示，该错误导致了价值2.17亿美元的投资者亏损。作为和解的一部分，三个AXA Rosenberg实体将偿还承担财务损失的投资者，以及2500万美元的罚款。

美国证券交易委员会（SEC）表示，机构货币经理对投资者的“计算机代码中的重大错误”的隐瞒是违反了联邦证券法的行为。bob200体育委员会还声称，这三个实体对重大陈述进行了虚假陈述，例如未能披露错误或效果，并且没有正确地表示“模型控制风险的能力”。

根据指控，ARG和BRRC高级经理在2009年6月发现的错误使主要风险管理组件削弱了。高级管理层没有立即解决问题，而是告诉其他人不要透露错误，当时他们没有补救。

SEC表示，众所周知，定量投资经理“将其复杂的计算机模型从公司的合规性和风险管理功能中隔离开来，以保护商业秘密”。SEC还声称，BRRC未能实施并采用合规程序和政策，以确保该模型能够按预期工作。尽管该错误最终得到了纠正，但ARG的全球首席执行官直到发现后五个月才通知该错误。

截至去年12月，Axa Rosenberg Group LLC表示，作为“专业活跃的全球股票投资管理公司”，资产管理了超过310亿美元。ARG是投资顾问Arim的控股公司，该公司使用投资模型来管理客户投资组合，而BRRC则开发了定量投资模型的代码。

相关的网络资源：
SEC收费Axa Rosenberg实体，用于隐藏定量投资模型中的错误，SEC，2011年2月3日
阅读更正的SEC订单（PDF）

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